2020年vn.py小班课深入CTA策略内容交流分享

点击查看第三期小班课程：CTA策略开发

内容大纲

1. CTA策略开发

1. 历史数据完整解决方案，多种数据库配置、历史行情记录、异常数据清洗

2. 基于模板开发CTA策略，参数变量设计，回调函数处理，交易函数详解

3. 深入K线时间序列：自定义K线合成，技术指标定制，时间序列统计分析

2. 策略回测优化

1. 回测引擎核心业务逻辑流、委托撮合规则（停止单、限价单)、策略状态控制

2. 回测图表的分析方法，统计数据分析中的误区

3. 优化算法详解：多进程穷举算法、单进程遗传算法

3. 实盘交易运维

1. 策略每日盘中的生命周期管理

2. 历史数据初始化、策略运行状态同步管理

3. 盘中交易异常处理方案

4. CTA进阶深入

1. 股指期货策略源代码分享：SuperCombo、Cuatro

2. 数字货币策略源代码分享：SuperTurtle、KeltnerBandit、RsiMomentum

3. CTA策略中的交易算法实现：委托细粒度状态机管理

针对股指日内的SuperCombo策略

针对数字货币趋势的SuperTurtle策略

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