实证研究中，不可或缺的GMM模型（附有命令及运用思路） / 开普饭

GMM估计是用于解决内生性问题的一种方法,除此之外还有TSLS两阶段最小二乘回归. 如果存在异方差则GMM的效率会优于TSLS,但通常情况下二者结论表现一致,很多时候研究者会认为数据或多或少存在异方差 ...

关于系统GMM的问题学术苑平台老师好,请假以下几个问题 1.请问解释变量造成的双向因果内生性问题,请问可以用系统两步GMM方法来解决吗?然后现在系统两步GMM做出来的结果与基准模型一致了,并且通过了 ...

关于系统GMM的问题 1. 请教模型中被解释变量为lny ,核心解释变量为x1 lnx2 x1x2 ,其他为控制变量,可能的存在双向因果关系的内生解释变量为x2, 打算采用系统GMM ,请问命令是下 ...

工具变量法是经济学家的神奇创造,是一味解决内生性问题的良药,但事实上,想要找到一个合适的工具变量是相当困难的,工具变量法不需要你有多么高超的计量分析技术,它需要的是丰富的知识结构和突发奇想的艺术创造力 ...

TSLS,即两阶段最小二乘回归.是用于解决内生性问题的一种方法,除TSLS外还可使用GMM估计. 内生变量是指与误差项相关的解释变量.对应还有一个术语叫'外生变量',是指与误差项不相关的解释变量. 产 ...

关于GMM的问题请问GMM回归时,Hansen检验0.217, AR(1)拒绝原假设, AR(2)接受原假设,核心解释变量符号方向都是对的,但是核心解释变量的P值均不显著.此种情况下,应该考虑如何 ...

为什么实证论文要开展"进一步分析"?有些有价值的思路,你不得不了解! 把文章做好,是每个科研人员都想的事情!而往往就是这么个想法,才使得我们在科研的道路上竭力前行,不断探索提升!毕 ...

来源:计量经济圈以下为马光荣老师关于"经济学实证研究中常见的40个误区"的讲座.大家之前可能在其他地方见过关于经济学研究误区的文章,但是其总结远不如马老师的细致与全面.下面我将列 ...

今天推荐一下计量圈社群群友的文章"科学研究中的P值:误解.操纵及改进",里面对P值及其实证研究中P值操纵现象进行了比较全面的总结. 注:作者及文章信息放在文后. 摘要:研究目标:厘 ...

图片来源:网络人的行为惯性,往往会主导我们的思路!在实证分析中,我们常常重视因变量和自变量的选取和定义,而忽视控制变量的选取的重要性.但是,我们不能轻视的是,控制变量也是实证研究中重要的一环,能否选 ...

经管定量笔记 100篇原创内容公众号实证分析的核心是对假说的检验,检验假说依靠的工具主要是数据和计量模型.假说是对某种因果机理或机制的概括,它一般由两个变量组成,一个是因变量,另一个是自变量.从时 ...

来源丨不止点滴编辑丨小计量双重差分法,英文名Differences-in-Differences,别名"倍差法",小名"差中差".作为政策效应评估方法中的一 ...

来源:计量经济圈以下为马光荣老师关于"经济学实证研究中常见的40个误区"的讲座.大家之前可能在其他地方见过关于经济学研究误区的文章,但是其总结远不如马老师的细致与全面.下面我将列 ...

邮箱:econometrics666@126.com 所有计量经济圈方法论丛的code程序, 宏微观数据库和各种软件都放在社群里.欢迎到计量经济圈社群交流访问. 关于相关计量方法视频课程,文章,数据和 ...

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实证研究中，不可或缺的GMM模型（附有命令及运用思路）