主动管理能力与消失的特质波动率异象 / 开普饭

作者:陆蓉张斌李琛简介: 陆蓉,上海财经大学金融学院教授.博士生导师,上海国际金融与经济研究院研究员,200433: 张斌(通讯作者),上海财经大学金融学院博士研究生,2004 ...

我们都知道量化投资的核心是模型,模型的核心是因子.这在市场容量巨大的中性Alpha策略中体现的尤为明显,所以如何去寻找稳定有效的因子成为我们写出一个成熟盈利的量化策略的第一步. 众所周知,模型是量化投 ...

特质波动率是什么股票特质波动率是公司特质风险的度量指标.在经典资产定价理论中,资本市场是完美的,投资者可以通过持有充分分散的投资组合来抵消公司特质风险,公司特质风险不影响资产均衡定价,股票特 ...

2021年03月26日 07:22 来源: 投资者网最新价:23.98 市盈率:20.8 总市值:3100亿今年3月,中信证券公布2020年度报告.相对亮眼的业绩背后,蕴含不少隐忧. 根据2020 ...

上周国务院印发了<关于进一步提高上市公司质量的意见>,其中提到要"大力发展权益类基金"."探索建立对机构投资者的长周期考核机制,吸引更多中长期资金入市&quo ...

自古男儿多壮志,英雄豪迈踏歌行. 可以说,生活中,应该没有男人不希望自己能成大事.立大业的.只是理想很丰满.现实很骨感,很多人都只是想想而已,并没有为此付出些许的努力.结果,自然是真正成就了大事的男人 ...

内容提要赠官.赠谥由国家掌控,其运行有一定的规律,丧家可以预判,加之一种灵活的赠谥填写方式,使得丧家可以在提前制作墓志时对赠官.赠谥进行较为准确的预处理.但大变革的北魏后期,私家请求封赠.国家主动赐 ...

教学<曹刿论战>一文时,为了能让学生更好的进入状态理解课文,在解决了基础问题疏通了文意后,为学生设置了一个情境,并以问题的形式提出.我的问题是:如果把时间向前推移,把你(们)放到当时的鲁国 ...

引言三国演义中,大家都了解蜀汉中国,战斗力最高的人就属五虎上将了,而除开这五人,便是魏延的战斗力最大.殊不知事实上,蜀汉实际上有一员大将,能力不输于魏延,只不过是他在诸葛亮人死之后一年就神秘消失了. ...

未来的企业家应具备的特质和能力作者:贾健 2021.04.26 第一.有较强的使命感, 第二.有较强的学习力, 第三 .能抓住商业机会, 第四.有商业模式设计能力第五.有战略能力, 第六.有资源整 ...

本期主播丨宁语不是每个人,都能成为别人记忆中的一部分. 然而,曾经那些熟悉的央视主持人,给我们留下了挥之不去的深刻记忆. 尤其是知性优雅的董卿,更是我们最喜欢,最念念不忘的一张面孔. 她曾13次登上 ...

主动管理能力与消失的特质波动率异象