期权双卖策略－－期权厌恶风险者的选择 / 开普饭

策略概要策略组成卖出单个认沽期权合约后市判断中性或看涨波动率判断中性或看跌最大收益权利金最大损失行权价减去权利金优势窄幅震荡和上涨市均可获利劣势在标的大幅下跌的时候出现亏损 ...

当预期市场会出现大幅变动,但又不能准确的判断标的50ETF的变动方向时,在期权市场上,投资者则可以通过买入跨式(双买)来获得市场大幅波动的收益. 当预期市场将会出现小幅盘整行情时,则可以通过卖出跨式( ...

解密:它是什么投资策略? 这是期权里最简单的一种策略:同时卖出看涨期权+卖出看跌期权,是期权投资机构及基金最常用的投资策略,马上我跟大家解释为何它有什么魔力让这些机构钟情! 一.它是整个市场唯一真正穿 ...

提要本文以看涨期权比率价差空头为例,先是从策略构建结构以及策略构建逻辑角度对期权比率价差策略进行了分析,之后又针对策略规避风险和变现收益两个方面提出了具体行动措施. A比率价差概述顾名思义,比率价 ...

期货日报网如何构建场外期权低成本交易策略2016年7月11日来源:期货日报作者:蔡婷婷武夏青实体企业在针对生产活动进行套期保值时,最理想的目标便是"花小钱.办大事",用较少 ...

期货行情预判在本次实战演练的前夕,需要说明的是我们在随后提及的策略,都是基于白糖基本面的分析,因此第一步,则是对期货行情的预判: 在此我们以白糖1709合约为例.由于库存压力和保障措施的支撑,预计3 ...

期权量化简史:从量化金融的起源开始,还原整个体系的建立.发展与完善的历史过程,带你走进数量化金融的世界-- 布朗运动量化开拓者扩散方程维纳过程数量经济学伊藤引理现代组合理论资本资产定价模 ...

编辑整理:期权小师妹@期权时代 01 先把长投牛差策略的基本规则放在最前边: 在长期投资指数ETF基金的认识下,结合期权的保证金优势.收益增强与黑天鹅保险策略优势,可以获得额外的年化收益增强,就是在应 ...

小师妹导读大家好吖~我是[期权时代]的主编期权小师妹~期权的事儿,问我咯~ 今天我们来看一下既不是单纯卖出也不是单纯买入的 Delta 对冲组合. 凑成 Delta 对冲组合来获得收益,这样的行为已 ...

期权双卖策略－－期权厌恶风险者的选择