如何系统的学习期货交易？

读这篇文章之前，无论是做了多久交易的朋友，都应该想清楚以下问题。

其一，如果对实业有兴趣，能在实体行业做下去，就不要来做投机，除了可能赔的一塌糊涂，说实话，个人投机对社会发展贡献有限。

其二，这个行业讲究努力，天赋，耐心，认错，缺一不可，一将终成万骨枯，10个玩家9个输，只有1个赢。必须毫不留情的告诉你，你很有可能就是那个炮灰，并且当你想回头再做普通行业的时候，可能都是从头做起，这是一条越走越窄的路。

其三，开始头几年一定是亏钱的，什么时候能赢，要看悟性和天赋及运气，所以问问自己，能承受的了吗？家人能承受的了吗？你的投资者能承受的了吗？你有亏光身上最后的一分钱，还欠了一屁股债，再靠借来的钱去东山再起的勇气和毅力吗？

如果都没问题，那我们就进入今天的正题。新手到成熟的交易员说来说去，就是这么几样东西：

一. 正确的理念

二.构建交易系统操作

三.资金管理

四.心态

一、正确的理念

投机交易，做多还是做空，还是观望，止损止盈，都体现出个人对这个市场的理解和判断。市场就是市场，是由多头大鳄和空头大鳄，普通的羊群散户，套保套利，短线长线，对冲隔月，等等各种各样的人组成的。每一个人对于市场都有他自己的理解，因此每一个人的下单都是他背后的三观支撑着他去操作的。

而一个人对于市场的理解越趋向于客观，越趋向于市场的本质，越能更好的去操作。也能更好的用自己的交易系统去配合自己的性格去操作。

因此你不仅要有理念，而且还要有正确的理念。桥水基金，雷.达里奥的理念是：一切顺从自然规律的东西就是好的，逆反自然规律的东西是坏的。当我们的理念无限接近自然规律的本质，我们的行为准则就应该顺从自然规律。

二、交易系统

交易系统操作构建下面又要细分很多，我一一例举。暂且不涉及程序化交易，篇幅有限，不详谈。

1.方向的判断

在你下单前，你的第一个问题是，做多还是做空？以及为什么？

方向的判断是没有固定的条件的，也没有对错，当行情没有走出来时，因为行情可以往任何方向走，他没有道理可言。关键是自己是怎么判断行情的，依据是什么？当依据不存在的时候，就是要出场止损或止盈的时候。

2.具体的开仓信号

期货和股票不一样，股票可以买了看着，等个几个星期，大不了就留给我孙子，套个几个星期，再等他涨回来都可以。但期货不行，浮盈浮亏都是要当日结算的，当亏损低于保证金比例的时候，是要补资金的，不补资金就被强平。方向不对就要出大问题，股票完全可以抗到盈利的那天，但是期货，做错了很可能在今天就跪了，等行情回升的时候和你没半毛钱关系。

如果做长线，一般的顺序是，月线到周线，然后日线突破，小时线突破，15分钟的突破再到5分钟的突破，以保证头寸做进去大概率是盈利的，有了盈利就能拿的住，有了大幅盈利，就能心安理得的让利润奔跑，冒更大的风险。日内短线的，差不多就是1分钟或者5分钟级别的突破，或者分时线上的突破，做回踩也可以。做期货，开仓位置必须非常精准，非常具体，具体到哪一天，这一天的几点几时几分几秒开进去。这就是时机的把握，非常考验技术分析功底。

3.止损

具体的止损方式和开仓信号相匹配，这里不赘述。

4.过滤

过滤就是说对于开仓信号并不是完全的执行，因为开仓信号不可能完全对，胜率有70%就谢天谢地了，因此对于明显假突破的行情，或者逆反趋势的行情，就可以不去理睬，以保证胜率。但是过滤不是越多紧凑越好，因为过滤太多会导致错过行情，而一旦错过行情，之前的试错成本和止损就全打水漂。因此在过滤和抓住行情之间得平衡，两方面都不能走极端，在适当的过滤下胜率不会太低，又不会错过行情是最佳的。

5.止盈

止盈这东西是最难的，没有确切的方案，或具体的东西可以说明。

一个是要盈利的规模有多大，这就表示要拿多长的时间和对于回撤的忍耐有多大承受力。如果是要赢月线级别的，那即使日线出现大级别回撤也不走。另一个是入场方式是怎么样的？入场依据是什么？那么当入场依据已经不存在或者逆反了，也就是止盈的时候了。

6、加仓与减仓

合理的加仓与减仓的重要性能直接决定这一次交易的成败。在拉大盈亏比中，除了遵循截断亏损，让利润奔跑外，还有一个就是一旦看对了就要把仓位加上去。加仓的方法本身并无好坏之分，完全在于怎么应用法。我们目前所熟知的几种，正金字塔加仓法，倒金字塔加仓法，平行加仓法，以及橄榄型加仓法（两头加仓小，中间加仓大）。

倒金字塔则适合于巴菲特这类大资金的价值投资者，对于他们来说，股价只要低于公司的内在价值，终有一天价格会填补回来。因此越跌越买，等到一定的时候后，这些股票都会涨回来。但这种方法并不适合在期货当中应用。如果说有什么东西能极大的改善交易成果和提升水平，那我相信这应该就是仓位管理。在胜率较低的时候少交易甚至不交易，在胜率高的时候多交易。

好了，篇幅有限，今天就先讲到这里，剩下的两项内容，下期再和大家分享。