回测！港资一周净买入策略，年化收益60%

今天来进行一个策略的回测。

策略的内容，是港资的一周净买入额，结合250日RPS或者120日RPS，一周调仓一次，不计买卖成本。

港资的一周净买入额，采用的计算方法是港资的一周净买入股票，乘以5天均价。由于港资数据公布的时间有限，这次回测的时间范围为2017年3月14日至2018年2月28日，接近一年的时间。

一、250日RPS，港资周净买入额排名，取前十

策略是：取250日RPS大于或等于某个阈值，取符合这个条件的股票，按照港资一周净买入额排名，取前十位。

策略结果如下：

这里有几点说明一下：

1、有些RPS阈值的回测结果相等，原因是，港资一周净买入额的RPS都比较大，很多情况下股票池大致相同。

2、与我们之前的印象相反，此次回测发现，一周净买入额的RPS的值不要太大，可能是物极必反的原因。

顺便提供一个RPS阈值为70的股票池买卖情况及每周平均收益率

二、120日RPS，港资周净买入额排名，取前十

方法同前，看下回测结果

回测结论跟前面类似。

三、现在，我们将RPS定一个范围，即选择[1,10]、[2,11]……等每隔10个数字的一个范围，看看250日RPS的回测结果

下面是250日RPS上下限扩大到20的回测，即1~20,2~21,3~22，以此类推

下面是120日RPS按照10个一组的上下限进行的回测

下面是120日RPS上下限扩大到20的回测

四个图的结论是一样的，就是选择RPS的上下范围的下限不要太小，RPS的下限建议至少75！

总体结论：

一、目前来看，一周净买入额策略总体有效，回测年化收益率在60%上下。

二、配合RPS的阈值是需要的，建议RPS至少在75以上，是否配合RPS上限操作，可以自行决定。

三、近期，牛牛将在“港资”栏目中，发布一周净买入额排名，欢迎围观。

四、近期，牛牛将在雪球开设“港资三号”模拟组合，周三调仓，主要的策略思路是：在120日RPS范围75~94的情况下，港资一周净买入额前十，不回避贵州茅台。模拟组合仅为试验品，无脑调仓，请勿模仿，后果自负。

另外，明天牛牛有一个广告发布（最近的广告都是过年前接的）。大家都是成年人，请保持理性。

近期舆论氛围比较紧张，也请大家加一下牛牛的备用公众号：大数据牛牛，防止失联。