美国大学金融工程专业详细解读！.pdf / 开普饭

⾦融⼯程”⼀直是近⼏年来留学的最热⻔专业之⼀，很多本科学习理⼯科、商科的同学都想申请这个专业，毕业后从事⾦融类相关领域的⼯作。原因如下： 1.近⼏年来⾦融业的蓬勃发展，私募基⾦、量化投资逐渐受到关注，不少华尔街资深⼈⼠也纷纷回国创业，这为⾦融⼯程专业的留学⽣们提供了丰富的就业机会。 2.中国学⽣在数学、计算机编程上的优势以及对⾦融的兴趣使得在这个领域有天然的竞争⼒。 3.⾦融⼯程项⽬⼤部分属于 STEM 专业，因此申请 OPT、H1B ⼯作签证等机会⽐传统商科类专业容易。项⽬区别⼁ Master of Science in Finance (⾦融学硕⼠) 学制⻓度基本上在 1-1.5 年，课程内容以⾦融理论为主。⾦融学硕⼠对于申请学⽣的本科专业没有特殊的要求，如果是商科和理⼯科最好。但是有录取预修课程的要求，如本科⼀定要学过⼀定课时的微积分，例如会计学，统计，经济学基础等。如果有的学⽣本科即不是商科相关专业也没有学过相关课程，⼀旦被录取，学校还会在暑假提供相应的先修课程。⼁ Master of Financial Engineering(⾦融⼯程)(其他叫法如 Mathematical Finance, Computational Finance, Financial Mathematics 等) ⾦融⼯程是⾦融学科中⽐较难学的⼀⻔，有的设在⼯程学院下，也有的设在商学院下，有的设置在数学系下。此学科深⼊使⽤数学、计算机技术解决⾦融问题，其培养⽬标是使学⽣毕业后就成为⾦融⼯程师。申请时对数学和计算机基础都有较强的要求。课时安排从 1 到 2 年不等，课程涉及的范围也很⼴。⾦⼯⽐较欢迎有数学、计算机以及⼯科背景的学⽣申请。专业背景&课程要求专业背景有较为明确的要求：数学、统计学、CS、物理、⼯程类是最普遍的专业背景要求，除此之外有些学校也接受⾦融、经济学、会计背景的学⽣。先修课要求：最常⻅的有微积分、线性代数、概率论、概率统计、常/偏微积分⽅程、矩阵代数、数量统计、实变函数、随机过程、数值⽅法等。⼤部分学校还要求学⽣有良好的算法、编程、C++、JAVA、Matlab 基础和计算机分析能⼒。就业⽅向⾦融⼯程硕⼠主要在投资银⾏以及商业银⾏、基⾦公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部⻔等⼯作。现在越来越多的政府管理部⻔(如财政部⻔)、能源公司(项⽬评估、项⽬分析)也参与到了争夺⾦融⼯程硕⼠的⾏列中。⾦融⼯程师被称为 Quants，从事⻛险管理，优化投资组合，设计开发⾦融产品，财务分析，销售与交易等⼯作。Quants 包括以下⼏个类型： Desk quant 开发直接被交易员使⽤的价格模型 Model validating quant 确定 desk quant 开发的模型的正确性 Research quant 尝试发明新的价格公式和模型 Quant developer 程序员，写代码，或者调试其他⼈的⼤型系统 Statistical arbitrage quant 在数据中寻找⾃动交易系统的模式 (就是套利系统) capital quant 建⽴银⾏的信⽤和资本模型 Quant analyst 数量分析师 Software engineer Quant Strategies 量化策略软件⼯程师除了上述提到的⼯作外，还有写⾦融⼯程专业毕业学⽣从事 Forensic Accountant(法务会计师)、Supervisory General Engineer、Census Type Work(⼈⼝普查类型⼯作)、General Trans Technician(⼀般反式技术员)、Supervisory Accountant(会计总监)等。⽜校介绍⼁哥伦⽐亚⼤学哥⼤的 MS in Financial Engineering(MSFE) 设在⼯程学院的 IEOR 系下⾯，学制 1 年，课程⽐较重视实践，对申请者提出了⽐较严格的数学要求，列举了必修的数学课程，并且附上了⼀份测验题，供想申请的学⽣⾃测。因为哥⼤地处纽约⼜是藤校，所以毕业⽣相对较容易进⼊华尔街⼯作。官⽹： http://ieor.columbia.edu/ms-financial-engineering哥伦⽐亚⼤学⼁康奈尔⼤学常春藤盟校康奈尔⼤学的 Master of Engineering——Financial Engineering Option 设在⼯学院的 ORIE 系下，是⼯程硕⼠的⼀个⽅向。学制 1.5 年。课程设置⽐较偏⼯科，要求申请⼈具有⼀定数学能⼒和编程能⼒。康奈尔还在纽约市中⼼曼哈顿设⽴了 CFEM(Cornell Financial Engineering Manhattan)，为 MFE 的学⽣提供实践机会和课程。官⽹： http://www.orie.cornell.edu/orie/index.cfm康奈尔⼤学⼁加州⼤学伯克利分校 UC Berkeley 的 Master of Financial Engineering 项⽬设在鼎鼎⼤名的 Haas 商学院⾥，时⻓ 1 年，春季(3 ⽉)⼊学。要求申请者有编程能⼒(C 语⾔、C++)/很强的数学能⼒/拥有统计和经济背景，如果没有这些背景，只要被录取了就可以申请参加 UCB 提供的 Program course(数学、统计、C++)弥补。每年招约 60 余⼈。该项⽬⾮常重视申请者的⼯作经历。Berkeley 的 MFE 偏重于实践，对理论的要求较低，学⽣会有 10~12 周的实习期机会。官⽹：http://mfe.berkeley.edu/ ⼁普林斯顿⼤学全美排名第⼀的普林斯顿⼤学的⾦融⼯程项⽬名为 Master in Finance。设置在 Bendheim Center for Finance 下。学制两年，课程内容⾮常全⾯，不仅限于⾦融相关课程，还会有统计、编程、⾦⼯相关课程，整体⽽⾔⽐较重视理论。这个项⽬没有对申请者的背景提出特别要求，因此理⼯科、经济学、⾦融、管理背景的申请者都可能被录取，且不强调⼯作经历。但因为普林斯顿的名校光环，申请者较多，竞争相当激烈，以往录取的学⽣都有出⾊的背景。项⽬会提供 summer intern 的实习机会。官⽹：http://bcf.princeton.edu/普林斯顿⼤学⼁卡耐基梅隆⼤学 CMU 的项⽬全称为 Master of Science in Computational Finance (MSCF) ，中⽂翻译为计算⾦融硕⼠，设在 Tepper 商学院下，接受 GMAT 成绩。CMU 的 Computer Science 是美国第⼀，所以课程侧重于编程和⾦融实践，⽽且要求申请者拥有数学、CS、⼯程或经济相关背景，学过微积分等课程，熟悉 C 语⾔和 C++，如果有相关的⼯作经验也会优先考虑。CMU 设⽴ MSCF 专业已经有⼆⼗多年，历史悠久名⽓很⼤，所以⾮常受欢迎，毕业⽣就业率很⾼。这个项⽬时间为 1.5 年，部分学⽣会录取到位于纽约的校区。官⽹：http://www.cmu.edu/mscf/ ⼁纽约⼤学纽约⼤学的⾦⼯项⽬全称为 Master of Science in Mathematical Finance，项⽬设在纽约⼤学的 Courant 数学科学研究所下，1.5 年的项⽬，数学味很浓厚，课程设置较为固定。Courant 是世界顶级的应⽤数学研究部⻔。招⽣数量有限，申请难度⾮常⼤，该项⽬⾮常重视申请⼈的数学背景。纽约⼤学与⾦融产业界联系紧密，毕业⽣就业率⾮常乐观。官⽹： http://math.nyu.edu/financial_mathematics/ ⼁芝加哥⼤学芝加哥⼤学是美国研究型⼤学的典范，是世界经济学和⾦融学研究的圣地。 Master of Science in Financial Mathematics 项⽬设在数学系下，课程⾮常理论化，数学味极浓，时⻓ 15 个⽉。依托北美第⼆⼤⾦融中⼼，该项⽬就业率较为乐观。官⽹： http://finmath.uchicago.edu/ ⼁巴鲁克学院纽约城市⼤学巴鲁克学院(City University of New York—Baruch College)的⾦⼯项⽬ Master of Financial Engineering 设在 Zicklin 商学院下。该项⽬学费⽐较便宜，课程设置较为偏重实践。巴鲁克学院地处曼哈顿⻩⾦地段，与华尔街⾦融界有紧密的联系。院⾥的⽼师也⾮常积极帮学⽣联系实习和⼯作，学院⾮常重视很注重学⽣就业。该项⽬在 2017 Quantnet ⾦融⼯程专业排名第⼀。官⽹： http://mfe.baruch.cuny

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