面板数据-固定效应 vs. 随机效应 / 开普饭

关于面板数据回归问题老师,您好!想请教您一个问题,我在做面板数据回归的时候,发现如果加入时间固定效应之后,系数值不显著了,而且符号相反,我核对了几遍数据,数据本身没有问题.模型检验结果也显示也还使用 ...

混合OLS模型.固定效应模型.随机效应模型的区别是什么关键词:混合ols 固定效应,固定效应还是混合ols,stata随机效应模型,面板数据随机效应模型混合OLS模型.固定效应模型.随机效应模型的 ...

有同学问随机截距交叉滞后和传统交叉滞后的区别,随便记录一下,希望给到大家启发. 拟合随机截距交叉滞后模型RI-CLPM的时候我们需要将变量的观察分数分为3个部分:第一部分为总体均数grand mean ...

导读:在利用面板数据做经济学研究时,我们经常会遇到审稿人控制个体固定效应的要求,而个体固定效应模型不显著时通常会遭遇拒稿.针对面板数据是否必须使用个体固定效应模型这一问题,本人认为,控制个体固定效应在 ...

看似小小的中介,废了我好多脑细胞,这个东西真的不简单,从7月份有人问我,我多重中介,到现在的纵向数据中介,从一般的回归做法,到结构方程框架下的路径分析法,到反事实框架做法,从中介变量和因变量到是连续变 ...

关于个体层面数据构建面板双向固定效应模型问题老师您好!我想请问:我在使用个体层面数据构建面板双向固定效应模型时控制了年份效应,此时再加入个体年龄时,年龄变量会与年份效应产生完全共线性,从而年龄变量 ...

来源:不止点滴作者:秋枫澜一般来说,经济数据有三种类型:横截面数据(包括混合横截面数据).面板数据和时间序列数据.对于应用微观研究而言,主要还是采用前两种数据类型,时间序列数据多应用于金融等方面的 ...

‍‍ 关于面板数据固定效应回归问题老师,您好!我有个实证问题想请教,我的是面板数据模型,我的模型里面有虚拟变量和不随时间变化的解释变量,当我想用固定效应模型回归时,eviews出现near sing ...

关于固定效应与随机效应的问题老师,您好!我的问题如下: 将三组变量带入固定效应检验和随机效应检验最终用hausman检验得出: p值是大于0.05的,所以应该是接受原假设使用随机效应但其实根据文献来 ...

关于面板数据双向固定效应交互项的处理问题老师,您好,想咨询一下面板数据双向固定效应在stata中如何加入交乘项的问题.我主回归使用的是Xtreg y x i.year,fe r的命令来双向固定个体 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23050 在本文中,我们将用R语言对数据进行线性混合效应模型的拟合,然后可视化你的结果. 线性混合效应模型是在有随机效应时使用的,随机效应发生在对随 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23785 概述最近,我们使用贝叶斯非参数(BNP)混合模型进行马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)推断. 在这篇文章中,我们通过展示如何使用具有不同内核 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=24074 简介茶碱数据茶碱数据文件报告来自抗哮喘药物茶碱动力学研究的数据.给 12 名受试者口服茶碱,然后在接下来的 25 小时内在 11 个时 ...

面板数据-固定效应 vs. 随机效应