关于量化投资：超额收益与市场“噪音” / 开普饭

价值与使命:在证券投资的组合配置领域中,用科学的数据,逻辑与人性常识来思考分析,帮助一般的投资者来实现稳健的复利收益. 定位与希望:提供有价值接地气的研究思考信息分析供市场参考探讨,希望能让非专业投资 ...

金融市场发展已经很多年了,衍生出很多的策略,而对冲策略就是其中的一种,说白了就是在做多的同时做空,如果市场向上,赚钱,如果市场向下,同样赚钱或者适当规避风险.关于对冲人们常常有两个最基本的疑问: 1 ...

问题一:什么是宏观策略? 宏观策略的定义范畴较广,且随着全球金融市场和投资工具的发展在不断衍变.根据全球对冲基金数据库Hedge Fund Research(以下简称HFR)的定义,宏观策略是指资产管 ...

市场中性策略的基本逻辑,是通过构建超越指数的组合,以股指期货或其他工具对冲大盘涨跌风险,从而获取独立于大盘的Alpha收益. 下图是市场中性策略的原理图:通过做空股指.做多选股组合获得区间的收益. 同 ...

QIML编辑部独家撰写报道 1 研报因子化随着量化投资竞争的加剧,我们需要从越来越多的数据中寻找Alpha,文本数据如新闻数据.社交评论数据.搜索数据及研究报告是常见的另类数据来源.随着NLP技术的 ...

今天我要大篇幅的聊一个有趣的行业结构问题:相对与绝对. 我是一个挺懒的人,从和同行写手的更新频率对比上来看就很明显.但是这次这个话题我觉得很有意思,也是我们一直以来思考着的问题. 匆忙写这个的起因是某 ...

所谓市场中性(market neutral)策略,意思是不依赖市场的上涨或下跌赚钱.这类策略会有一部分多头一部分空头,对整体的收益进行保护.跟我们日常生活中的保险一样:当不利的情况发生时,保险(空头) ...

摘要:三个关键词认识市场中性策略,考察市场中性策略产品表现需重点关注三方面:管理人通过选股获取超额收益Alpha的能力,基差水平和变化带来的对冲成本大小,在风险暴露管理上采用了何种收益增强策略.以及该 ...

在量化私募圈,素有"北九坤,南幻方"."四大天王"的说法.经过市场多轮大浪淘沙,头部阵营重新洗牌,而九坤投资始终屹立潮头,并成长为规模超过400亿的量化私募巨头 ...

关注公众号:小鱼量化公号ID:xiaoyulianghua 前几天的文章中小鱼和大家谈了指数估值的几种方法,有加权计算法.等权计算法.中位数和平均数,经过分析,我还是认为等权计算法比较 ...

文 | 小鱼 (转载请注明出处) 关注公众号:小鱼量化公号ID:xiaoyulianghua 买入规则的设计耗费了大量的心血,搜集了很多资料并加以研读,套路还是向以前那样,向投资大师学 ...

关注公众号:小鱼量化公号ID:xiaoyulianghua 指数基金的买入规则和卖出规则类似于网格交易,设定一系列的网格,和网格下对应的仓位,比如分位点<30%开始买入,越低买得 ...

关注公众号:小鱼量化公号ID:xiaoyulianghua 这一篇文章不打算写的很复杂,不会详细分析黄金价格的历史/未来走势,其实我也不会.只给出黄金价格的底部和顶部区域,底部区域分批 ...

关注公众号:小鱼量化公号ID:xiaoyulianghua 原油是我们资产配置中的一个重要组成部分,权重上限给到可投资资产的10%:原油投资策略还是要解决四个问题:原油的底部区域在哪里 ...

关注公众号:小鱼量化公号ID:xiaoyulianghua 书接上文如何投资原油(1),本篇文章解决原油投资的最后两个问题,量化买卖规则和原油投资标的. 量化买卖规则根据上述文章,小 ...

关注公众号:小鱼量化公号ID:xiaoyulianghua 直接进入主题,本篇文章要解决的问题是这样的,指数基金投资是否需要建立底仓?如果需要建立底仓的话,应该如何建立底仓? 是否需要 ...

关于量化投资：超额收益与市场“噪音”