网格交易策略（中级版）
前段时间给大家分享了网格交易策略的初级版，初级版简单、粗暴，很实用。大家在使用初级版策略时认为存在哪些缺陷呢？如果有缺点那如何去优化和完善呢？作为一个投资者，需要不断思考投资体系的问题和缺陷，并不断的去优化，才能在后续行情中提升成功的概率。当然，世界上没有完美的东西，优化后的策略会好一些，但不一定是最完美的，是要不断的去改进和优化，一天天进步一点就好了。
一、网格交易初级版缺点
从图中可以看到，我们网格交易有几个关键点：建仓起始价位、每格买入卖出的资金量、每格网格密度，这三个关键点很重要，那如果想在震荡行情中赚取更多的利润，这三个点的设计就很重要了，那么我们可以进一步去优化。
特别是在一波比较强势上涨行情中，因为网格设计比较小，会感觉赚的不够多，另外，也会很快卖完手里的子弹，如果继续上涨，可能就没有吃到利润了。虽然你赚钱了，但你会对自己的网格设计不会太满意，回想为什么要卖？为什么不设置网格大一些？为什么自己每网多买点？等等…。
投资里最可怕的就是情绪，受影响让自己悔恨不已，但这没有任何的用处，我们需要的是冷静，不要想着赚取市场上所有的利润，而且你也不可能所有都赚钱，只会让自己不开心，并影响自己的操作，你要做的就是怎么样去改进自己的交易策略，在后续的交易中可以做到更好，让自己以后赚的更多。
那既然找到了几个关键点，那么我们就对几个关键点进行分析并优化。
二、优化关键点
1、建仓起始价位
我们买股票或者指数如果随便买，很容易被套，如果一次性全仓杀入，那么更加容易被深套，只能等着回来解套或者忍痛割肉，这就是很多散户不赚钱的原因。但如何买才比较好呢？我们需要看估值，如果估值越低，那么越容易赚钱，但也有时会看走眼或者行情不好，继续向下走的时候。
怎么看估值呢？在初级版中也提到了，大家可以到一些估值网站上去查查，如果不清楚请看初级版中的估值部分，如果真的有必要，后续我把估值网站直接链接到公众号中，让大家可以方便查询。每个人对估值贵不贵接受程度不一样，有些人可能认为基于目前估值再下跌10%就受不了了，要割肉，而有些人可以接受30%的跌幅，认为跌幅越大才能撒出更多的网，才能赚取更多的利润，这个前提你必须有良好的心态，并留足够的钱撒网。如果你认为估值还比较高，那么你可以再次下降10%或者20%，当达到这个点位时你可以购买底仓，底仓可能是有5-6个网。如果这时指数扭头向上，你可以吃上5-6格的利润，如果指数继续向下，你可以继续撒网。目前华宝油气已经跌倒历史低位了，我认为是可以建仓网格了。又如港股H股ETF，随着年后港股大盘的大跌，又回到了低估值位置，这也是给我们捡钱的机会。
举例说明，如果你目前基于估值表觉得比较高，就继续等，假设当前净值为1，你等再跌15%买入，那么你可以一次性买入5格或者更多，这个可以自己定。下面表黄色部分就是买入的时候。可以看到后续上涨过程中逐步卖出可以获得非常可观的利润。
1）下表是假设当前净值为1，按照当前估值下调15%建仓的表，达到建仓位置一次性建仓6网。
2）下表是假设当前净值为1，按照当前估值下调5%建仓的表，达到建仓位置一次性建仓6网。
2、每网网格密度
在网格交易策略初级版中设计的网格是5%左右，这是一个举例，并不是所有的股票和指数都使用这个比例，需要分析做网格的标的。如果振幅比较大的，你可以设置网格更大一些，如证券指数，你可以设置10%为一格，如果是环保ETF，5%比较合适，当然，网格大小也不是一成不变的，有时大盘在一定区间波动，如2019年下半年就在3000点左右波动，网格太大时你可能就快要吃到利润时又下去了，这时你可以适当调整网格的大小。如把原来10%的网格调整为7%或者5%，原来5%的网格调整为3%。另外，需要计算出最大的回撤，能确保真回撤后有资金撒网。
2019年下半年我做了不少的网格，包括证券ETF、传媒ETF、医药ETF、500ETF、通讯ETF、中概互联、H股ETF等等，具体情况可以看看微信公众号的“2019年实战总结（网格交易策略）”文章，里面有详细数据，我的网格设计基本都是3%，让我下半年收益颇丰。
好，接下来我们按照不同比例调整网格密度举例。
1）下表是按照每网3%的密度设计的网格，跟初级版的固定减0.05有差别。这是设计比较密的网，可以网住很多小的鱼。但要注意，网格密度要结合实际来，并不是越小越好，如果太小了，就会频繁买卖，利润都给券商了，自己没有赚到啥钱。
2）下表是按照每网7%的密度设计的网格，这个网大一些，会过滤掉一些小鱼，吃上大鱼。有些人会问，那网眼不是越小越好吗？可以大小鱼一起网上，但你考虑过你能撒几次网？你的鱼饲料可能撒几次网就没得撒了，没得撒再来鱼也抓不到。
3、每网买入的资金量
不要把自己所有的资金拿来做网格操作，因为网格策略是适合震荡行情的，长远看中国的股市还是牛市，而且从2005年牛市后已经熊市接近4年，很快就会步入牛市行情，如果真牛市来了，做网格时会卖飞的。针对最近震荡行情，可以拿出总资金的10-20%来做。那么投资的总资金量就确定了，然后根据需要做的标的有几个，按照自己的判断划分每个标的的资金量。下面是按照每格定额资金的网格。
如果你做好了最大回撤的计算，并设计了好网格密度，在价格继续往下走时，我们首先的反应应该是跌的越多，价格就会越低，那么买的也要越多才好。我们应该从这个角度去优化，因为初级版中每格的资金是一样的。接下来我们设计不同网格资金量不同的做法。
最简单的做法就是按照每个网格递增，如下表，每个网格递增1000，当然你可以结合自己的资金量设计大一些或者小一些，如2000或者500，也可以按照比例，比上次投资增加10%，比例的话统计不好统计。如果再继续优化，可以随着下跌，每格的递增量不一样。这样就能让我们再更低的价格买到更多存货。一旦行情反转，我们就可以收割利润，而且是不少的利润。
4、每网卖出的资金量
如果你看好当前行情，担心大行情的上涨会让自己收益不多，但又担心自己看走眼，可能会继续震荡，让自己的收益归零。这种情况下你可以不要卖出整个网格，可以留下一部分，如你可以留下10%或者20%，因为这部分成本已经非常低，所以你持有即使跌了也不怕。长期来看指数都是向上的，只要你网格的是指数型基金，那么长远看会给你带来不错的收益。那么如何来做呢？
看下表，可以每网格留出10%的数量不卖，那么上涨到比较高时还留着1万多，让你吃到更多的利润。当然，你可以继续优化这个策略，可以加大预留的比例，如到20%、30%都可以，也可以随着你对行情的确定性程度，在不同阶段加大预留的比例，如出掉2格后发现行情比较不错，可以后续网格增加多一些预留比例。这样可以实现更多的利润。
下表是按照预留20%的数量不卖，比例大家结合自己实际情况考虑，也结合当前行情来确定。
三、总结
上面给大家针对几个关键点做了改良，网格交易策略只是我整体投资系统中的一部分，它充当了重要的角色，特别是在震荡行情中，虽然有缺陷，但不可缺少。能在震荡行情中不断提供利润。避免了大盘震荡时手痒和无法实现利润的焦虑。
大家如果要使用网格策略，不太会需要自己推演，考虑各种不好的情况，并做好应对策略，我相信你可以一定可以做好，而且做到很淡定，因为你有各种的应对策略。
有人会问，我为什么把掌握的策略写出来分享给大家，主要有如下几点：
1、我是这样想的，我之前投资出现了很多问题，经常被套，严重亏损，最近两年我稳健了，通过不断学习让自己心态变好。不要求涨多少，就如巴菲特说的：第一重要的是你要保住本金，第二重要的是记住第一点。只有保住本金下不断复利赚取利润才有可能实现财富自由。
2、文章的整理可以让我自己再次总结，加深自己的理解，也可以让大家对于不正确或者不好的地方给予批评指正。这样可以完善我自己的投资体系。
3、只有分享出去，有更多的朋友关注和支持，我才能跟更多有志者一起交流和学习，去学习更好的投资策略，完善自己的投资体系。也会让我有更多学习的动力，让我不断提升自己的投资能力，因为每个人都会工作赚取本金，如何稳步增值是每个人都希望的事情，我也一样，我希望我工作中赚取的本金能稳步复利，早日实现财富自由。你如果有同样的想法，请关注和支持并转发给需要的朋友和亲人。非常感谢！
最后，后续会分享更多的具体品种的网格方案及网格交易策略的高级版。祝大家投资顺利。