R语言POT超阈值模型和极值理论EVT分析 / 开普饭

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解法一:对数平均值不等式解法二 /消参,构造新函数消元解法三:消参,数形结合消元解法四/消参,换元构造新变元解法五/以参数为媒介构造一个变元的新函数解法六/构造对称函数极值点漂移问题,不, ...

我们先讲解一下什么是极值点偏移问题: 上述是基本极值点偏移问题的解答模型,今天主要分析的是双变量与极值点偏移问题.

很多时候我们熟悉一种题型之后,久而久之就会形成一种思维定势.比如说下面这道题目: 这么一看,有点儿像?太不想了吧. 极值点偏移解决的是两种问题,两变量之和大于或者小于多少,另一个是两个变量之积或者之商 ...

(二)构造对称函数 (三)换元法. 本期主讲差比换元,即将两个变量的差或者商作为新的变量进行换元 (四)隐零点放缩法本期主要是针对更一般的ax1+bx2形式的极值点偏移问题进行探究

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22226 两个随机变量之间的相依性问题备受关注,相依性(dependence)是反映两个随机变量之间关联程度的一个概念.它与相关性(correlat ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=21425 极值理论关注风险损失分布的尾部特征,通常用来分析概率罕见的事件,它可以依靠少量样本数据,在总体分布未知的情况下,得到总体分布中极值的变化情 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22360 在这篇文章中,我们将学习一种在价格序列中建立波动性模型的标准方法,即广义自回归条件异方差(GARCH)模型. 价格波动的 GARCH 模型 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22511 标准的ARIMA(移动平均自回归模型)模型允许只根据预测变量的过去值进行预测.该模型假定一个变量的未来的值线性地取决于其过去的值,以及过去 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22215 向量自回归模型估计的先决条件之一是被分析的时间序列是平稳的.但是,经济理论认为,经济变量之间在水平上存在着均衡关系,可以使这些变量差分而平 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=11387 尽管线性模型是最简单的机器学习技术之一,但它们仍然是进行预测的强大工具.这尤其是由于线性模型特别容易解释这一事实.在这里,我将讨论使用空气 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=21892 引言多元统计分析中,交互作用是指某因素作用随其他因素水平的不同而不同,两因素同时存在是的作用不等于两因素单独作用之和(相加交互作用)或 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22692 在过去十年中,人们对高频交易和模型的兴趣成倍增长.虽然我对高频噪音中出现信号的有效性有一些怀疑,但我还是决定使用GARCH模型研究一下收益 ...

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