互助问答第429期：关于oprobit的问题

关于oprobit的问题

尊敬的老师：

您好！

在写毕业论文的过程中涉及到了ordered probbit模型，使用的是面板cfps数据研究对政府官员的信任度，在回归过程中遇到了以下问题：

1.oprobit在回归时可以加个体固定效应吗，如 xtoprobit y x ..... i.year i. id (id为个体编码)

2.在用reg 和xtoprobit命令分别回归的时候为什么系数的符号会不同

3.如果1中的命令不正确那可以请教一下oprobit在面板数据回归时应该怎么写命令吗？

首先，类似probit的非线性模型中，最好不要直接控制个体固定效应（特别当个体比较多时），这会带来统计上所谓的“incidental parameterproblem”。而xt开头的命令（xtprobit, xtoprobit等）可以使用随机效应估计，但这又施加了比较强的假设。伍德里奇在其高级教科书的第16章中建议将Chamberlain/Mundlak设定引入到这种情况中。具体步骤如下：

1、使用oprobit而不是xtoprobit命令。

2、对每一个自变量，生成一个对应的新自变量。在该新变量中，每个个体的取值是常数，等于该个体原自变量在各年份的均值；不同个体对应不同的均值常数。

3、在oprobit回归中，控制所有的原自变量、新自变量（对于原本就不随时间变化的变量，例如性别，原变量与新变量是完全一样的，只控制一个就好）、时间固定效应（i.year），并且标准误聚类在个体（id）层面。

上述做法本质上近似估计了一个固定效应模型，但有效避免了“incidentalparameter problem”。