matlab实现MCMC的马尔可夫转换ARMA - GARCH模型估计
相关推荐
-
流行算法:马尔可夫链蒙特卡洛法(MCMC)
一.引言 马尔可夫链蒙特卡洛方法(Markov Chain Monte Carlo),简称MCMC.其产生于20世纪50年代早期,是在贝叶斯理论框架下,通过计算机进行模拟的蒙特卡洛方法(Monte C ...
-
R语言如何做马尔可夫转换模型markov switching model
原文链接:http://tecdat.cn/?p=6962 假设 有时间序列数据,如下所示.经验表明,目标变量y似乎与解释变量x有关.然而,乍一看,y在水平中间波动,所以它似乎并不总是有稳定的关系(背 ...
-
R语言BUGS序列蒙特卡罗SMC、马尔可夫转换随机波动率SV模型、粒子滤波、Metropolis Hasting采样时间序列分析
原文链接:http://tecdat.cn/?p=24162 在这个例子中,我们考虑马尔可夫转换随机波动率模型. 统计模型 设 yt为因变量,xt 为 yt 未观察到的对数波动率.对于 t≤tmax, ...
-
MCMC(二):马尔科夫链原理小结
作者:刘建平Pinard 链接:https://www.cnblogs.com/pinard/category/894690.html 编辑:石头 在MCMC(一)蒙特卡罗方法中,我们讲到了如何用蒙特 ...
-
Matlab马尔可夫区制转换动态回归模型估计GDP增长率
原文链接:http://tecdat.cn/?p=19918 本文估计实际GDP增长率的两状态Markov区制转换动态回归模型 . 创建模型进行估计 通过指定转移矩阵和两个区制的AR(0)(仅常数)子 ...
-
R语言BUGS/JAGS贝叶斯分析: 马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)采样
马尔科夫链蒙特卡洛方法 在许多情况下,我们没有足够的计算能力评估空间中所有n维像素的后验概率 .在这些情况下,我们倾向于利用称为Markov-Chain Monte Carlo 算法的程序 .此方法使 ...
-
MATLAB中的马尔可夫区制转换(Markov regime switching)模型
原文链接:http://tecdat.cn/?p=17685 我们被要求在本周提供一个报告,该报告将统计,优化等数值方法与金融结合在一起. 分析师通常关心检测市场何时"发生变化": ...
-
清晰易懂的马尔科夫链原理介绍
马尔科夫链是一种非常常见且相对简单的统计随机过程,从文本生成到金融建模,它们在许多不同领域都得到了应用.马尔科夫链在概念上非常直观且易于实现,因为它们不需要使用任何高级的数学概念,是一种概率建模和数据 ...
-
真棒!波兰象征主义之父一一杰西克·马尔塞夫斯油画作品欣赏
杰西克·马尔塞夫斯(1854年7月15日- 1929年10月8日)是最受尊敬的波兰艺术家.他被认为是波兰象征主义之父,在他的创造性作品中,杰西克·马尔塞夫斯结合了当时的波兰艺术风格,有历史主题,也有浪 ...
-
知识就是力量:马尔可夫模型
知识就是力量 我非常确切地知道,我的智力不属于人类前20%的那种.所以,余生努力的方向,显然不能放在学术前沿的研究上.更能做出成果的方向,是"六经注我",然后"我注六经& ...