Python计算股票投资组合的风险价值（VaR） / 开普饭

2018-03-28[经典回顾]配置型FOF之目标风险FOF研究--FOF系列报告六(2016/8)华宝财富魔方 2018-03-28[经典回顾]配置型FOF之目标风险FOF研究--FOF系列报告六( ...

衡量指标:标准差,协方差,收益率,夏普值计算投资组合的方差需要知道所有资产两两之间的协方差. 一.资产配置方案比较等权重(EW):资产按资产数量平均划分. 均值方差(MV):给定预期收益,最小化预 ...

今天,我们来讲一讲"均值方差模型". 介绍模型之前,先讲一下模型诞生背后的故事. 背后的故事从前,有一个年轻人,叫哈里·马科维兹(Harry Markowitz),彼时他正在芝加 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22862 如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值(VaR)来管理投资组合或股票的金融风险. 金融和投资组合风险管理中的VaR? VaR是 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22788 Python计算获得多资产投资组合的风险度量. 关键概念随着价格的变动,投资经理所持有的市场价值也会发生变化.后者就是所谓的市场风险,衡 ...

本文来自市川新田三丁目,作者:王为. 在险价值是指在特定的时间段内,在某一个给定的概率水平下,例如置信度为95%的情况下,一个投资组合可能产生的最大损失. 最常见也最传统的衡量投资风险的指标是波动率, ...

今天的主题是介绍另一个计算在险价值VaR的方法--历史模拟法,历史模拟法是将历史上实际成交价的涨跌幅从低到高重新排序,这个做法是假设"历史会重复其本身",也就是一项资产或一个投资组 ...

首先建立一个小公式,命名为"EXTRS",用来计算股票涨跌幅 EXTRS:(C-REF(C,N))/REF(C,N); N缺省值为250 第2步通达信软件快捷键-Control F ...

买到牛股却拿不住?有没有办法提前计算股票未来的涨跌幅度?有!那就是神奇的测量工具"乾坤尺"! 何为"乾坤尺"?乾为天,坤为地,就是测量天地空间的尺!运用到股市, ...

中考冲刺:(200道)数学计算专题训练,参考价值高,攻克薄弱点距离我们中考的时间越来越近了,学生们的复习时间也逐渐变得紧凑了起来,在初中,学生们需要备考的科目比较多,所以学生们的复习效率就不是特别的 ...

吾爱指标提醒您: 炒股技术千万条,稳定盈利第一条. 追涨杀跌不可为,否则只剩两行泪. 又有好几天没有和大家来聊聊了.这几天回避了几天风险,今天出手集合竞价买入中钢天源,吃了块大肉. 大盘有一次调整到了 ...

Python计算股票投资组合的风险价值（VaR）