均值方差模型 / 开普饭

原创私募云通 fofpower 2018-09-03 在本系列应用[重磅原创]风险平价在私募FOF中的应用(一).[重磅原创]风险平价在私募FOF中的应用(二).[重磅原创]风险平价在私募FOF中的 ...

2018-03-28[经典回顾]配置型FOF之目标风险FOF研究--FOF系列报告六(2016/8)华宝财富魔方 2018-03-28[经典回顾]配置型FOF之目标风险FOF研究--FOF系列报告六( ...

导读:每一个基金经理都需要面临关于回报的"灵魂拷问":投资收益有没有转化为持有人收益?是否有清晰的超额收益来源?过去的超额收益能否在未来持续?我们发现工银瑞信的金牛基金经理袁芳用独 ...

表1:负利率时期的黄金收益率是其长期均值的两倍以上不同的实际利率环境下的黄金表现* *基于1970年1月至2017年12月的黄金名义收益率.实际利率模型是基于12个月固定期限美国国债减去对应的CPI ...

原创 NICK 功在诗外全球十大对冲基金及其投资策略总结原创 NICK 功在诗外 2018-09-14全球对冲基金总规模约4万亿美元,过去20年平均每年增长速度为约20%,而同期其他类型基金总规模增长 ...

赚钱不难,但每年都赚钱就难了. 不知道为什么,那个总在上涨的股票,在你买到手之后,总会因为各种原因疯狂下跌. 怎样才能"稳赚"不赔,做一台人形印钞机呢? 长按识别二维码 ↓ 关注阿 ...

衡量指标:标准差,协方差,收益率,夏普值计算投资组合的方差需要知道所有资产两两之间的协方差. 一.资产配置方案比较等权重(EW):资产按资产数量平均划分. 均值方差(MV):给定预期收益,最小化预 ...

单选 1.某种股票的期望收益率为10%,其标准离差为0.04,风险价值系数为30%,则该股票的风险收益率为() A40%,B12%,C6%,D3% 2,根据财务管理理论,按照资金来源渠道不同,可将筹资 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=3889 此示例显示如何估计条件均值和方差模型. 加载数据并指定模型加载NASDAQ数据 .为了使数值平稳,将数据转换为收益率.建立AR(1)和G ...

文章目录参考目的计算原理 Python实现参考 https://www.cnblogs.com/liugl7/p/10874958.html 参考上文的原理以及框架,在其基础上做了一定的修改及 ...

[导读] 遇到一些朋友说信号处理真难,学是很辛苦的学了,就是不知道怎么用.学而不能致用,如此辛苦的学习就有点费时费力了.当然本文也并非想说学必致用,有的东西学了还真不见得能用上.只不过学过的,想用的要 ...

本文转载自公众号简单易学的计量经济学当你在写实证论文的时候,经常会发现回归模型参数显著性在很多时候并不符合预期,当然这存在很多方面的影响, 比如变量间存在多重共线性.残差存在一阶或高阶自相关或者残差 ...

在本系列文章中,我们将引导您完成将CI/CD应用于AI任务的过程.最后,您将获得一个满足GoogleMLOps成熟度模型第2级要求的功能管道.我们假设您对Python,深度学习,Docker,DevO ...

根据BLM业务领先模型的理论,那么人才管理策略的根基是公司战略,企业要做好人才管理策略,需要思考四大问题,这些问题涵盖了公司战略和人力资源管理的重要内容: 问题一:我们的战略对人才的需求是什么.这里涉 ...

方向只能大致正确,组织要确保活力,这远比很多企业家功成名就了总结出来的战略思想靠谱的多. T&D 在多年第四方深度诊断与经营质量变革项目中的经验提炼总结的组织活力模型-PRE 活力模型给更多的 ...

模型一多个中点出现或平行 +中点(中点在平行线上)时,常考虑或构造三角形中位线练一练答案: 模型二直角三角形中遇到斜边上的中点,常联想"斜边上的中线等于斜边的一半&quo ...

什么叫半角模型? 定义:我们习惯把过等腰三角形顶角的顶点引两条射线,使两条射线的夹角为等腰三角形顶角的一半这样的模型称为半角模型. 常见的图形为正方形,正三角形,等腰直角三角形等,解题思路一般是将半角 ...

均值方差模型