【资产配置】一文读懂风险预算模型 / 开普饭

衡量指标:标准差,协方差,收益率,夏普值计算投资组合的方差需要知道所有资产两两之间的协方差. 一.资产配置方案比较等权重(EW):资产按资产数量平均划分. 均值方差(MV):给定预期收益,最小化预 ...

本文首发于"见闻VIP"APP 作者周觅,欢迎下载"见闻VIP",即时见证历史. 导读:当风险来临,需要降低杠杆率的时候,大家的选择都变成一致性的卖空,这种卖空 ...

公众号:灰岩国际咨询由于最近市场的下滑-在最初的严重性上-比1929年至1933年时代的大萧条(在大多数发达世界)更糟,因此人们一直关注期权策略及其在下半年的出色表现.二月和三月.尾部风险对冲的概念 ...

什么是估值模型,拟上市公司又有哪几种估值模型呢?本文就给大家介绍六大估值体系及详细方法. 市盈率法(P/E)-- 高净利低营收,细分市场隐形冠军概念:市盈率所反映的是公司按有关折现率计算的盈利能力的 ...

一.财务预算应该由谁来做? 不少人觉得理所当然应是财务部.要真这么想就麻烦了.因为一是高估了财务部的能力,包括领导能力.组织能力和协调能力:二是在未来预算调整与考核时,会把财务部架到火上烤.编制预算时 ...

诸葛君说:前面我们介绍了诸葛io的大致情况,一句话概括:诸葛io是基于用户全生命周期的一站式数据采集,分析和应用平台. 从这句话中,我们可以看到数据采集是后续分析与应用的基础,本文就介绍诸葛io基于用 ...

导语明股实债作为一种债权融资工具,在投资方式上是以股权方式投资于被投资企业,但以回购.第三方收购.对赌.定期分红等形式获得固定收益,与融资方约定投资本金远期有效退出和约定利息/固定收益的刚性实现为要件 ...

一文读懂华为年度业务计划BP的主要方法论--BEM业务执行力模型导读:在谢宁老师发布文章<[1.6万字长文]华为战略管理方法论介绍>之后,不少读者来信进行交流和分享,纷纷表示该文信息量巨 ...

文:量化投资与机器学习(ID:Lhtz_Jqxx) 译者:张晶晶 | 公众号翻译部本文首发于量化投资与机器学习前言本文尝试以第三人称的视角解读算法交易.把算法这个词拆开--"算法&q ...

股权代持因隐蔽性.灵活性等特点,成为不少投资者的选择.实践中,因股权代持产生的法律.税务纠纷也不少.小编将分别从隐名股东.显名股东的角度,介绍股权代持涉及的法律.税务风险. 一.隐名股东的法律风险 1 ...

编辑导语:这两年私域流量一直广为流传,不少企业都慢慢的开始使用私域流量的方式进行用户运营,特别是在微信进行社群的运营,能够更准确的定位用户,实现转化:本文作者分享了关于私域流量的思考,我们一起来了解一 ...

原创2021-06-14 17:45·城主的地界先说一个小故事:美国第34任总统艾森豪威尔,在他年轻的时候,有一次吃过晚饭后他跟家人一起玩纸牌,一连六盘,他拿到的都是最坏的牌.于是他变得不高兴起来, ...

【资产配置】一文读懂风险预算模型