Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法（MCMC）估计随机波动率（SV，Stochastic Volatility）模型 / 开普饭

隐马尔科夫模型是(hidden Markov model,HMM)是可用于标注问题的统计学习模型,描述由隐藏的马尔科夫链随机生成观测序列的过程. 隐马尔可夫模型(hidden Markov model ...

本主题文章将会分为三部分介绍,每部分的主题为: word2vec的前奏-统计语言模型 word2vec详解-风华不减其他xxx2vec论文和应用介绍后续会更新Embedding相关的文章,可能会单 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23991 在这个例子中,我们考虑随机波动率模型 SV0 的应用,例如在金融领域. 统计模型随机波动率模型定义如下并为其中 yt 是因变量,xt ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22546 资产价格具有随时间变化的波动性(逐日收益率的方差).在某些时期,收益率是高度变化的,而在其他时期则非常平稳.随机波动率模型用一个潜在的波动 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=20015 本文将说明单变量和多变量金融时间序列的不同模型,特别是条件均值和条件协方差矩阵.波动率的模型. 均值模型本节探讨条件均值模型. iid模 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=24162 在这个例子中,我们考虑马尔可夫转换随机波动率模型. 统计模型设 yt为因变量,xt 为 yt 未观察到的对数波动率.对于 t≤tmax, ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=12030 准备数据采样函数svsample需要其输入数据y是数值向量,而且没有任何缺失值(NA),如果提供其他任何内容,则会报错.在y包含零的情况 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=24103 此示例说明如何使用逻辑回归模型进行贝叶斯推断. 统计推断通常基于最大似然估计 (MLE).MLE 选择能够使数据似然最大化的参数, ...

一.引言马尔可夫链蒙特卡洛方法(Markov Chain Monte Carlo),简称MCMC.其产生于20世纪50年代早期,是在贝叶斯理论框架下,通过计算机进行模拟的蒙特卡洛方法(Monte C ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=12111 在本文中,我将向您展示如何模拟股票价格的Heston随机波动率模型. Heston模型是一种期权估值方法,它考虑到同一资产在给定时间交易的 ...

原油作为一种重要的战略性自然资源,关系着国民经济的命脉,特别地,原油价格的变动会对全球大宗商品市场走势产生影响,原油安全问题已经成为国家经济安全的重要议题.我国作为世界第一大原油进口国,原油需求量巨大 ...

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