R语言中进行期权定价的Heston随机波动率模型

相关推荐

• 为什么塔勒布说数理金融学是伪科学？

  畅销书<黑天鹅>作者塔勒布(Taleb)在2007年10月23日的<金融时报>上发表了题为"破坏市场的伪科学"专栏文章,对现代数理金融学理论进行了严厉的批判 ...

• 「大厦将倾」肥尾统计重塑金融秩序

  壹 极端的金融世界 这个说法可能会让你大吃一惊:金融领域里,一大类统计分析方法论在实践当中都是无效的.它们包括:现代投资组合理论:因子分析:广义回归条件异方差(GARCH):条件方差:随机波动. 以上 ...

• R语言中的时间序列分析模型：ARIMA-ARCH / GARCH模型分析股票价格

  原文链接:http://tecdat.cn/?p=18860 简介 时间序列分析是统计学中的一个主要分支,主要侧重于分析数据集以研究数据的特征并提取有意义的统计信息来预测序列的未来值.时序分析有两种方 ...

• R语言中使用RCPP并行计算指数加权波动率

  原文链接:http://tecdat.cn/?p=17829 指数加权波动率是一种波动率的度量,它使最近的观察结果有更高权重.我们将使用以下公式计算指数加权波动率: S [t] ^ 2 = SUM(1 ...

• R语言中的偏最小二乘回归PLS-DA

  原文链接:http://tecdat.cn/?p=8890 主成分回归(PCR)的方法 本质上是使用第一个方法的普通最小二乘(OLS)拟合来自预测变量的主成分(PC).这带来许多优点: 预测变量的数量 ...

• ggClusterNet：手写算法在R语言中实现Gephi布局之一

  写在前面 像不像Gephi出图,Gephi布局还是有很多人喜欢,R语言确实不好实现,这个算法需要大量的迭代,让模块化点之间连线最短,不断修正,很耗费时间,我将聚类算法和修改后的距离算法合并起来并结合节 ...

• R语言中实现广义相加模型GAM和普通最小二乘(OLS)回归

  原文链接:http://tecdat.cn/?p=20882 1导言 这篇文章探讨了为什么使用广义相加模型 是一个不错的选择.为此,我们首先需要看一下线性回归,看看为什么在某些情况下它可能不是最佳选择 ...

• R语言中的隐马尔可夫HMM模型实例

  原文链接:http://tecdat.cn/?p=17592  最近,我们使用隐马尔可夫模型开发了一种解决方案,并被要求解释这个方案. HMM用于建模数据序列,无论是从连续概率分布还是从离散概率分布得 ...

• R语言中回归和分类模型选择的性能指标

  原文链接:http://tecdat.cn/?p=11334 有多种性能指标来描述机器学习模型的质量.但是,问题是,对于问题正确的方法是什么?在这里,我讨论了选择回归模型和分类模型时最重要的性能指标. ...

• R语言中使用非凸惩罚函数回归(SCAD、MCP)分析前列腺数据

  原文链接:http://tecdat.cn/?p=20828 本文使用lasso或非凸惩罚拟合线性回归,GLM和Cox回归模型的正则化,特别是_最小_最_大凹_度_惩罚_函数_(MCP)_和光滑切片绝 ...

• R语言中贝叶斯网络（BN）、动态贝叶斯网络、线性模型分析错颌畸形数据

  原文链接:http://tecdat.cn/?p=22956 贝叶斯网络(BN)是一种基于有向无环图的概率模型,它描述了一组变量及其相互之间的条件依赖性.它是一个图形模型,我们可以很容易地检查变量的条 ...