小蚂蚁带给我们的交易启示

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话说，有只小蚂蚁，一直在努力思考，总想找到世间的真理——用这个真理去揭开世界的真相。他有一天走出家门在一块空地上边爬边琢磨，望着天空看着白云苦思冥想。

突然，一不留神小蚂蚁掉进一个坑里，嘴里嘟哝了几句爬出坑，可是没过多久望着天空的他又掉进了一个坑，就在他第三次掉进坑的时候他突然觉得这不是意外，他不再抬头看天而是埋头看路。他猛然发现地上每隔2米会有个坑，连续好几个坑都是每隔2米，它觉得发现了世间的一个真理——那就是直线前进每过两米就会出现一个坑，屡试不爽，非常开心。

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而在另外一个维度，一个运动员在练习射击，之前他都是每隔2米打靶，突然他有一天改变了训练方式，每隔一米打靶了，他这样一个小小的改变，却彻底颠覆了小蚂蚁之前所归纳总结得出的真理和对大地的认知，不久小蚂蚁就又迷茫彷徨陷入了深度的自我怀疑中。

这只小蚂蚁的故事听起来很简单，很滑稽。但是很多交易者却就像这只小蚂蚁一样。很多交易者总觉得市场一定有一个必然的规律存在，只要找到了这个规律就可以做到战无不胜攻无不克、稳定获利了。

他们的做法就是像这只小蚂蚁一样不断的去比对行情和数据，然后找到一个必然的结果，然后用各种指标参数来拟合历史数据行情，从而归纳得出一套交易系统能在过去的行情里稳定盈利，以试图在之后的行情里也同样好用。

这种归纳法在交易领域是行不通的，因为总会有新的不同行情出现打破原有的运行规律。在一段时间内拟合程度较高，但在另外一段时间市场环境改变了，指标和市场走势的拟合程度就非常低了。这时持有拟合思路交易者就会陷入惨重亏损中并重新拟合指标和参数，在这种反复的尝试和拟合中亏损可能会越来越大。

这也是为什么很多EA交易系统在回测历史数据的时候非常稳定，但一投入使用在最新的行情里却很快失效的原因。

以拟合思路交易的方法在交易中很难走通，主要的原因在于市场运行的特征是不断变化的，虽然大的走势特征看起来很接近——波段运行——调整——波段运行，如此反复。

但细节特征上永远不一样，就像大家看到的一棵树上的树叶外形基本一样，但细看没有任何两片树叶是完全一样的。市场也是这样，如果非要用历史数据去套未来行情是很难行通的。拟合思路行不通的主要原因在于它要求对市场走势的高精度预判，交易系统存在过度优化问题。

拟合思路行不通在于对行情点的要求过于苛刻要求，一套好的交易系统确实也应该参考历史走势，但好的交易系统在参看历史走势的同时能够包容细节上的细微差别。

比如突破型交易系统，从历史回顾看，所有的波段运行都是在调整后的再次突破，但也并不是每次突破都存在波段运行，好的突破性交易系统能够较为准确的识别出何时突破是真突破，同时即使在做到假突破时也能够及时的发现并止损离场。