R语言GARCH-DCC模型和DCC（MVT）建模估计 / 开普饭

基于图像的人脸三维重建在人脸分析与娱乐领域里有巨大的应用场景,同时它也可以用于提升人脸关键点检测,人脸识别,人脸编辑等很多任务.本文重点介绍其中基于3DMM模型的核心技术及其研究进展. 作者& ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22360 在这篇文章中,我们将学习一种在价格序列中建立波动性模型的标准方法,即广义自回归条件异方差(GARCH)模型. 价格波动的 GARCH 模型 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22692 在过去十年中,人们对高频交易和模型的兴趣成倍增长.虽然我对高频噪音中出现信号的有效性有一些怀疑,但我还是决定使用GARCH模型研究一下收益 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=20015 本文将说明单变量和多变量金融时间序列的不同模型,特别是条件均值和条件协方差矩阵.波动率的模型. 均值模型本节探讨条件均值模型. iid模 ...

原文链接 http://tecdat.cn/?p=2623 和宏观经济数据不同,金融市场上多为高频数据,比如股票收益率序列.直观的来说 ,后者是比前者"波动"更多且随机波动的序列 ...

原文链接 :http://tecdat.cn/?p=23606 本文考虑一些ARCH(p)过程,例如ARCH(1). 其中有一个高斯白噪声 .> for(t in 3:n){ + sigma2 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=18860 简介时间序列分析是统计学中的一个主要分支,主要侧重于分析数据集以研究数据的特征并提取有意义的统计信息来预测序列的未来值.时序分析有两种方 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=18310 为了找出影响价格波动的主要因素,我们使用逐步回归法来剔除一些对于应变量即价格影响很小的自变量剔除出我们的模型,我们分别把WTI Price ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=17494 本说明介绍了具有Student-t改进的GARCH(1,1)模型的贝叶斯估计方法. 介绍摘要本说明介绍使用Student-t改进的GA ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=5658 使用R检测相关主题的社区创建主题网络我通过分析抽象文本和共同作者社交网络来研究社会科学.计算机和信息学方面的出版物. 我遇到的一个问题是 ...

R语言GARCH-DCC模型和DCC（MVT）建模估计