Stata广义矩量法GMM面板向量自回归 VAR模型选择、估计、Granger因果检验分析投资、收入和消费数据 / 开普饭

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关于系统GMM的问题 1. 请教模型中被解释变量为lny ,核心解释变量为x1 lnx2 x1x2 ,其他为控制变量,可能的存在双向因果关系的内生解释变量为x2, 打算采用系统GMM ,请问命令是下 ...

公司金融的实证研究致力于解释公司决策之间的因果关系,但也常常面临着严重的内生性问题,这主要因为难以找到合适的外生变量或者自然实验来识别其中的因果关系.过去大量文献发现公司治理有助于提高公司业绩,但这类 ...

来源:计量经济圈以下为马光荣老师关于"经济学实证研究中常见的40个误区"的讲座.大家之前可能在其他地方见过关于经济学研究误区的文章,但是其总结远不如马老师的细致与全面.下面我将列 ...

使用新的Stata命令pvar.pvarsoc.pvargranger.pvarstable.pvarirf和pvarfevd可以实现面板向量自回归模型的选择.估计和推理.为了便于在面板和时间序列变量 ...

目录第一部分背景及理论说明第二部分经典论文讲解 1.中文PVAR模型经典论文 2.英文PVAR模型经典论文第三部分模型实操以及命令介绍第四部分案例讲解以及stata实操 1.案例 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=9368 自从Sims(1980)发表开创性的论文以来,向量自回归模型已经成为宏观经济研究中的关键工具.这篇文章介绍了VAR分析的基本概念,并指导了简 ...

原文链接: http://tecdat.cn/?p=22071 至少有两种非平稳时间序列:具有趋势的时间序列和具有单位根的时间序列(称为单整时间序列).单位根检验不能用来评估时间序列是否平稳.它们只能 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22350 在心理学研究中,个人主体的模型正变得越来越流行.原因之一是很难从人之间的数据推断出个人过程.另一个原因是,由于移动设备无处不在,从个人获得 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=9390 介绍向量自回归(VAR)模型的一般缺点是,估计系数的数量与滞后的数量成比例地增加.因此,随着滞后次数的增加,每个参数可用的信息较少.在贝叶 ...

作者:曹琳君 (南开大学) 邮箱:linjuncao@yeah.net 编者按:本文主要摘译自下文,特此致谢! Source:Valente M J, Rijnhart J J M, Smyth H ...

关于个体层面数据构建面板双向固定效应模型问题老师您好!我想请问:我在使用个体层面数据构建面板双向固定效应模型时控制了年份效应,此时再加入个体年龄时,年龄变量会与年份效应产生完全共线性,从而年龄变量 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=21773 视频: 在Python和R语言中建立EWMA,ARIMA模型预测时间序列概述学习创建时间序列预测的步骤关注Dickey-Fuller ...

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