【视频】Python和R语言使用指数加权平均(EWMA)，ARIMA自回归移动平均模型预测时间序列 / 开普饭

本篇主要讲解AR,ARMA,ARIMA等传统时间序列模型,包括具体代码操作.并附讲时间序列的一些基础知识点,如果有基础的可以直接跳到模型部分. 1. 时间序列的平稳性 1.1 自协方差.自相关函数自 ...

邮箱:econometrics666@126.com 所有计量经济圈方法论丛的do文件, 微观数据库和各种软件都放在社群里.欢迎到计量经济圈社群交流访问. 关于时间序列方法,1.时间序列分析的各种程序 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23250 回归数据可以用Keras深度学习API轻松拟合.在本教程中,我们将简要地学习如何通过使用R中的Keras神经网络模型来拟合和预测回归数据. ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=18550 我根据泊松Poisson回归.GAM样条曲线模型对一个十字路口的骑自行车者的数量进行预测, str(base)'data.frame': ...

R语言和Python都是非常适合数据分析领域的编程语言,那么这两门语言哪个更合适呢?我们一起来分析一下吧. Python与R语言的共同点: Python和R在数据分析和数据挖掘方面都有比较专业和全面的 ...

编辑:技术君 | 来源:读芯术正文图源:unsplash 对于数据科学初学者来说,实干才是硬道理.所以我们只需选择其中一种语言,并重点完成一些项目,接着便可品尝胜利的果实.这就是最快的学习方式 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=21773 本文学习创建时间序列预测的步骤,关注Dickey-Fuller检验和EWMA,ARIMA(自回归移动平均)模型从理论上学习这些概念以及它 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=12111 在本文中,我将向您展示如何模拟股票价格的Heston随机波动率模型. Heston模型是一种期权估值方法,它考虑到同一资产在给定时间交易的 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=21379 本文我们对逻辑回归和样条曲线进行介绍. logistic回归基于以下假设:给定协变量x,Y具有伯努利分布, 目的是估计参数β. 回想一下, ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23159 混合模型在统计学领域已经存在了很长时间.例如,标准的方差分析方法可以被看作是混合模型的特殊情况.最近,混合模型有多种应用和扩展,使其能够涵 ...

一. 地理加权模型简介 1.简介空间统计为自然科学和社会科学中广泛的学科提供了重要的分析技术,在这些学科中(通常是大型的)空间数据集经常被收集.在这里,我们提出的技术从一个特殊的分支的非平稳空间统计 ...

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