期权交易的“艺术”：波动率如何预测？ / 开普饭

原文链接:http://tecdat.cn/?p=16708 波动率是一个重要的概念,在金融和交易中有许多应用.这是期权定价的基础.波动率还使您可以确定资产分配并计算投资组合的风险价值(VaR).甚至 ...

小师妹导读大家好吖~我是[期权时代]的主编期权小师妹~期权的事儿,问我咯~ 本文对Delta 对冲的有效性进行了相关分析,文中的说明脱离了以往的限制,其意义在于,将准确预测未来波动率这一几乎不可能完 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=18310 为了找出影响价格波动的主要因素,我们使用逐步回归法来剔除一些对于应变量即价格影响很小的自变量剔除出我们的模型,我们分别把WTI Price ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22692 在过去十年中,人们对高频交易和模型的兴趣成倍增长.虽然我对高频噪音中出现信号的有效性有一些怀疑,但我还是决定使用GARCH模型研究一下收益 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23287 引言当从单变量波动率预测跳到多变量波动率预测时,我们需要明白,现在我们不仅要预测单变量波动率元素,还要预测协方差元素.假设你有两个序列, ...

该系统根据价格波动率设计而来,包括5条线:蓝色中心线,绿色内部通道线,黄色外部通道线. 交易策略 1 价格从下/上边界反弹/回调开多/空单,价格第一目标位为蓝色中心线,第二目标位为上/下边界,止损根据 ...

导读: 资金管理是成功投资的先决条件,如果没有有效的资金管理,那么即使拥有优秀的趋势判断能力,也可能无法盈利.资金管理有许许多多的思路,但最终的一条原则就是控制风险,最大化收益.下面,我们来一步一步地 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22546 资产价格具有随时间变化的波动性(逐日收益率的方差).在某些时期,收益率是高度变化的,而在其他时期则非常平稳.随机波动率模型用一个潜在的波动 ...

<从树上掉下的男孩>,2010年今年6-9月,伦敦白立方画廊举办了杰夫·沃尔(Jeff Wall)的个展,展出了他近十年的新作,本次推送英国知名设计网站It's Nice That对他的 ...

通过期权价格反推出的隐含波动率可以作为期权定价模型中波动率的参考值.隐含波动率存在波动率微笑和波动率期限结构.均值回复性等特征. 也就是说,平值期权的隐含波动率最小,行权价距离标的价格越远,期权的隐含 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23991 在这个例子中,我们考虑随机波动率模型 SV0 的应用,例如在金融领域. 统计模型随机波动率模型定义如下并为其中 yt 是因变量,xt ...

当代著名画家薛林兴创作的<和平女神>堪称绘画史上的一大奇迹.从艺术上看,他的创作构思,画面设计,造型能力,色彩运用都达到了一种登峰造极的地步.这部作品传达的是美的信息,美的挥洒,是爱的滋润 ...

这场蔓延全球的新冠疫情给全球人民带来了深重的苦难,虽然在许多国家疫情已经得到了控制,但是在印度,新冠疫情又迎来了第二轮的爆发.在此情况下,人们不得不考虑印度这样一个人口十多亿的国家,如果疫情彻底失去控 ...

期权交易的“艺术”：波动率如何预测？