R语言HAR和HEAVY模型分析高频金融数据波动率 / 开普饭

大家知道已实现波动率是采用高频数据计算得到的一个波动率,那么问题来了: 假设我要得到一个年化波动率,我应该如何做(假设我有30日的数据) 1.用高频数据计算每一天的日波动率,然后30个日波动率平均,然 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22966 逻辑回归是一种拟合回归曲线的方法,y=f(x),当y是一个分类变量时.这个模型的典型用途是在给定一组预测因素x的情况下预测y,预测因素可以 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23068 Rasch 分析是获得客观的.最基本的累加型测量值(兼顾分析模型中的标准误和质量控制如拟合统计值)的一种分析方法,适用于通过随机观测有序. ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22692 在过去十年中,人们对高频交易和模型的兴趣成倍增长.虽然我对高频噪音中出现信号的有效性有一些怀疑,但我还是决定使用GARCH模型研究一下收益 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=5147 介绍深度学习是机器学习最近的一个趋势,模拟高度非线性的数据.在过去的几年中,深度学习在各种应用中获得了巨大的发展势头(Wikipedia ...

原文链接: http://tecdat.cn/?p=23697 我们使用R库mgcv,用广义加性模型(GAMs)对环境数据进行建模.mgcv是一个伟大的库,具有丰富的功能,但我们经常发现,默认的诊断 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22458 简介本文提供了一个经济案例.着重于原油市场的例子.简要地提供了在经济学中使用模型平均和贝叶斯方法的论据,使用了动态模型平均法(DMA), ...

本文由阿童木根据实践经验而整理,希望对大家有帮助. 原创微文,欢迎转发转载. 举例展示R语言组学关联分析的方法.宏基因组数据以KO-样品丰度表为例.代谢组数据以metabolite-样品丰度表为例.基 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=3015 介绍首先,请注意,围绕多层次模型的术语有很大的不一致性.例如,多层次模型本身可能被称为分层线性模型.随机效应模型.多层次模型.随机截距模型 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22772 我们经常使用的一个关系性指标是相关性.通过可以利用数据框架和绘图来帮助探索相关关系. 本文先创建了相关关系的关系数据框,然后绘制了关系结构 ...

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