提高交易能力需要改变交易思维
众所周知，价格走势是不可预测的。
有些小伙伴对这个问题很纠结，不可预测的话怎么做交易呢？决定做多的时候不就是预测价格要涨吗？如果价格不可预测却做多，这跟蒙有什么区别呢？
我们暂时把这个问题放一放，先说点别的。在交流中我接触到了两种比较典型的交易者。
一种是只要逮到一个策略信号就做单。他的交易逻辑是肯定式的，不进行综合考虑，也不权衡利弊。比如发现金叉了做个多单，发现超卖了做个空单。他可能会尝试各种各样的机会。
还有一种小伙伴，他的交易逻辑是否定式的。他会通盘考虑，只要发现一点疑虑，就对下单没有信心。比如EMA12和EMA26金叉了，但是还没有突破EMA60，先等等。突破EMA60了，可以做了吗？不，还没有突破EMA120，继续等。突破了EMA120后，还没有突破EMA200。等到都突破完了，咦，涨得太高了，等回调吧。可是回调的时候能买吗？万一不涨了怎么办？再等等。
看似截然相反的两种交易行为，其实是源于一种交易思维——希望以“确定性”进行交易。
第一种是假设交易策略一定会输出确定性的交易结果，因此对交易策略毫不怀疑。第二种是要求交易策略必须输出确定性的交易结果，因此对交易策略各种怀疑。
这种以“确定性”进行交易的思维就是对价格走势的“不可预测”认识不足。
当我们说价格走势不可预测时，一方面是说，不要期待价格总是会按照某一轨迹波动。另一方面是说，不要期待价格一定会按照某一轨迹波动。
第一种交易者一出金叉就做多，这就是期待金叉总是能引发价格上涨。一超卖就做空，这就是期待超卖总能引发价格下跌。
第二种交易者一直等待，希望能够得到更多的确定性，期待价格一定按照既定轨迹波动。为了保证这种“一定”能够实现，他会提出各种要求，最好是“只要多单一入场，价格立马涨，一直涨到我出场”。如果这样做亏了钱，他还会觉得一定是限制条件还不够。
那么，该怎么做呢？
喵哥说，要想真正的提高交易的能力，首先需要改变交易的思维，要做到以概率思维进行交易。
我们举例来说明一下什么是概率思维。
之前在写如何判断“假突破”的文章中，我有提过，我并不热衷于突破交易，更多的时候我会选择逢低买入或者逢高卖出。因为如果长期的、单一的做突破交易，其实并不划算。
在上图中，一根阳线穿越C点涨至D点，对A点发生了突破。
尽管我们不知道后市能够涨多少，但是从上帝视角来看，获利点的最大值可以是一个固定值X。
当突破形成后，我们并不知道价格将会如何运行，它可以有N个路径，且最终走向X。只要不反向突破B点，任何路径都是合理且须接受的。因此为了保证不会因为路径的关系而被意外打损，我们需将止损位Y设置在B点下方。
红色路径1最简单粗暴，从D点直接走向X。蓝色路径3最令多头恐惧，从D点回调至E点再走向X。黑色路径2是教科书式的，从D点回调到F点确认突破有效后再走向X。
在三种路径中，我们取每一个路径的最优入场点，分别为D/E/F。
从潜在止损的角度来说，D点距离Y点最远，E点距离Y点最近。路径1的潜在止损最大，路径2的潜在止损最小。
从潜在利润的角度来说，D点距离X点最近，E点距离X点最远。路径1的潜在利润最小，路径2的潜在利润最大。
从盈亏比的角度来说，路径1的盈亏比显然要小于路径2，从D点往下到E点，盈亏比会逐渐变大。
我们把问题做一个简化：
在不触及Y的情况下到达X，如何选取一个高于B的点，以保证我们的利润最大化？
很明显，这个点越接近B越好。
如果选择D点做多，除非价格从D直达X，否则这就是最差选择。而不选择D点做多，如果价格从D直达X，我们将错过一次盈利机会。那么你会如何选择呢？
这个问题就变成了一个概率问题。如果价格从D直达X这条路径发生的概率极大，那么我们选择D点买入，就更好些。如果价格从D直达X这条路径是众多路径中的一条，且不易发生，那么我们选择D点做多，就非常不值得。
我们暂时不再深入的计算概率究竟多大，我们先来建立概率思维。
偶然的机会，你错过了D点，此时价格到达了E点。如果你选择在E点做多，一种可能是直接触及Y止损，一种是不触及Y而到达X。你会不会选择在E点做多呢？
是不是有点小担忧？
对比来看，D点做多很吃亏，E点做多可以占便宜，理论上交易者应该选择D点不做多，E点做多。然而现实却并非如此。实际交易中，大多数交易者的多单更可能成交于D点而非E点。
前段时间有个小伙伴问我：如果价格发生回调，就表示价格不强势，不就有可能会下跌吗？
把这个问题迁移到上面这个选择的环境中，意思就是：在下跌的E点做多？万一还跌怎么办？
这个交易思维是过分的夸大了小概率事件，从而希望通过“确定性”来进行交易。你看他对“万一”的事情表示担心，这不就是希望万无一失吗？
还有位小伙伴跟喵哥说，他买入之后，如果价格上涨，就说明买入被证明是正确的，那么就继续加仓。
把这个逻辑迁移到上面的选择环境中，意思就是说，要买就在D点买，涨了还要买。E点买？那没有被证明是正确的（不就逆势加仓了吗？）。
这个交易思维也是背离了“概率思维”而希望通过增加“确定性”来为自己的交易行为寻求认同感。
事实上，在支撑位之上，价格上涨的概率会大于下跌的概率。所以，在支撑位之上，你做多，那么你就是在做大概率事件。
但是，价格在支撑位之上究竟如何波动，是具有一定随机性的。无论是D点E点还是F点，它们都在B点之上，任何位置做多你都是在做大概率事件。
就这个选择来说，无论D点买入还是E点买入，只要价格维持在B点上方，那么在触及Y值前到达X的概率就大于50%。
如果在B和Y之间存在一个买入点Z，由于Z点低于B点，尽管Z比E还便宜，但是从概率上说，Z点买入后价格在未触及Y值而到达X值的概率反而低于50%了（小概率事件）。
我们以50%（大概率的临界点）做为概率的分水岭有一个重要的原因，即当概率不低于50%时，只要盈亏比不低于1，我们就不会亏损。
对于D点和E点来说，两者上涨触及X的概率都是大于50%的。但是关键的问题是，（X-D）/（D-Y)这个比值大于1吗？只有大于1，长此以往，才能有盈利。
可以说，（X-D）与（D-Y）的比值大小，与选择D还是E的重要性是成反比的，比值越大，如何选择越不重要。比值越小，做合理的买入点选择就越重要。
一个显而易见的事实是，D点比E点贵。
现在回想一下那些亏损的交易，有多少是因为介入点不理想（在D点或者更高的位置），因此不得不设置一个不合理的止损点（在B点上方），结果被不幸扫损的。
再回想一下，有多少错过的交易，事后看来几乎就是一个最佳介入点，但在当时却因为过度担忧发生“小概率”事件而不敢下单，从而错过了一个亿。
最后我们再看看那些“站岗”的股民。下图是上证指数从2008年到现在的周线图。
我们来看一个有意思的数据。中国证券登记结算有限公司每周会发布一次新开股东账户数据，在2015年6月之前，是分别统计沪深两市的新增账户数，之后则改为统计新增投资者数量。
从08年之后，股市经历了漫长的下跌，新增开户数也是越来越少。在2013年上证指数不足2000点时，一周新增开户数甚至不到2万人。然而到了15年5月底6月初，A股暴涨到5000点时，投资者们怀揣着资金和梦想跑步进场了。一周的新增开户数接近260万。
由于实施了一人多户的政策，统计数据改为新增投资者数量。我们看上图，15年5月初开始，新增投资者数量激增，单周新增从90万人飙升到接近180万。而此时上证指数从4500点涨到5100点，然后暴跌。
我大概计算了一下，从5月初到6月中旬，大约总计新增800万投资者，他们此时入市，几乎难以逃脱“站岗”的命运。
侠之大者，为国接盘。
随着股市下跌，新增投资者数量反而越来越少。我们可以想见，当下个牛市顶峰来临时，还会是这种抢着接盘的盛况。
因为，绝大多数的投资者需要“确定性”，所以一直等待，直到再也等不下去，一出手就买到最高点上。
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