股市的网格交易法

我一直崇尚的金融理念就是，波动的行业。

有波动才会存在套利空间，而行业的概念是要强调，这个行当和你开个店做生意是一样的，暴利的机会存在，但是并不是你刻意就能够得到的。得以为之，就像做实体经济一样，明明就是个小破店，却像大公司世界五百强一样分很多部门，然后请来行政财会等等--只会可笑的破产收场。

股市和期汇的一个很大区别就是杠杆的大小，所以这就决定了股市是以百分比的标准为主，而期货外汇贵金属等市场是以价格差为计算标准。

那么无论你是按比例或者按照价格差进行交易，会存在一个问题，那就是随着你的初始价格的不断往下，一旦跌破百分之五十，那么价格差相对的百分比就会不断变大，这就会产生一个很大的问题，是的你的交易按照一定的比例或者价格差进行交易的频率变得很少。这就像一个实体店，你做生意每天开张的费用就是那么多，一旦没有生意，没有人买你的东西，那么你就无法有收入。

所以百分之五十是一个很重要的断代差。我们需要记住的是，杠杆很低的股市，百分之五十就是一个投资区域，然后把每个百分之五十的比例区域做成一个独立的量化投资区域，这样其实不仅仅是对网格交易法，还是其他所有的量化投资方法，都是一样的。

请叫这个思想方法叫做，Z公理第二公理论的衍生定律。

这个也成为当下定律，也就是说，我们交易的是当下的价格，和过去的价格是没有关系的。而当下的价格只和当下的交易区域有关，这样就有效的避免了我们的量化投资无论是按照头寸还是比例都不会进入价格波动的死循环。

假设我们按照五个点的比例来做一个网格如下：

我们按照第一单交易的价格百分比设置为1，而后按照罗列的比例做一个网格交易，每个点位交易一份头寸，大上一个点位就抛掉，如此循环。大家看到，一旦到了百分之五十一下，我们就需呀把50%-25%这一段看做一个单独的交易区域，这样头寸份额就变成50%以上的两倍，这样每一份的差额盈利也是一样的。

那么这样我们需要的总资金是15.5左右，如果算上25%-12.5%这一段区域，也就是23.25份资金总额。

也许有人可笑这样的网格交易收益能有多少呢？那么我们可以大概计算一下。

A股平均每天的波动大概是3个点左右，一年250个交易日，假设有200个交易日能够有五个点的波幅突破我们的指定比例价位的相邻两个点，那么收益是0.05*200/15.5=0.6452，也就是你一年的利润是你投入总资金的百分之五十以上，而这还是最保守的计算模式。

也就是你两到三年可以回本，这和在目前中国做实业是一样的收益回报率。而你投资固定资产是折旧的无法收回的，但是你投入到股市的资金还是可以部分甚至全部收回的，所以金融投资的回报率是实体业的至少一倍以上。

而你投入到股市的真是成本线在哪里呢？

这种没有智商的计算水准一看就知道，第一区域在0.775，第二区域在.3875，总资金成本线在0.58125.也就是说只要股票每年跌一半，你也是不亏的，像中国这样的新兴投资市场，就算一年跌到原来的四分之一，但是总是有回到总成本线的机会的，而就算不回头，你两年就已经回来了，剩下的股市里还有多少，都是你赚的。

当然也有人嗤之以鼻，说每年百分之五十的收益回报率，有什么了不起的？我或者我的朋友某次一次就翻了好多倍——那么我只能笑笑，祝他好运。

做交易就像做生意一样，只有持之以恒还存在于这个行当这个市场，不断的油投资回报率的产生，我们才能够用时间来超越市场上其他的参与者。

金融哲学的数学原理，给与了我们可以开发的很多投资市场的数学模型，我也会选择最大收益化的模型投入到不同的股票和不同的市场，但是基本思想也就是五个字，波动的行当。

想要在金融市场这个行当长久生存，把它当做自己的饭碗，就需要勤奋的热爱，需要记住十个字的箴言：波动的利润，长久的行当。

我在金融市场里挣扎了这么多年见过各色的大神，也见过各种输的哭鼻子悲天跄地的跳楼的啥人的甚至疯掉的，最后都不过是过眼云烟。而真正还存在这个市场上并且活得好的，还真的是凤毛菱角。

其实很简单，并不是他们不够聪明，也不是他们不知道好的方法，而是因为他们还是没有走过贪嗔痴的层次，浮躁，贪婪，恐惧，然后成了市场里层层叠叠毫无痕迹的价格波动牺牲品，或者就是小丑，其实并不值得同情。