读书笔记：EXCEL计算资产收益与风险（二） / 开普饭

衡量指标:标准差,协方差,收益率,夏普值计算投资组合的方差需要知道所有资产两两之间的协方差. 一.资产配置方案比较等权重(EW):资产按资产数量平均划分. 均值方差(MV):给定预期收益,最小化预 ...

近两年,随着A股机构化进程加速,A股"核心资产"被以公募基金为代表的机构抱团买入.那么,自然而然,把A股的各类核心资产搞成一个股票池也就顺理成章,"茅指数"在这 ...

今天,我们来讲一讲"均值方差模型". 介绍模型之前,先讲一下模型诞生背后的故事. 背后的故事从前,有一个年轻人,叫哈里·马科维兹(Harry Markowitz),彼时他正在芝加 ...

5.4.1 EXCEL计算资产收益与风险01 之前我们学习了收益与风险之间的关系.我们讲了单个资产的收益率和风险怎么测量,两个资产组合在一起,它的收益和风险有什么样的关系.还把风险和收益的关系扩展到n ...

实际上我们在进行投资决策的时候,往往不会只投资一种资产,而是会同时投资很多资产,当投资很多资产的时候,收益和风险会有一些什么样的关系? (一)两种资产的收益率首先,来看看两种资产,因为当明白两种资产 ...

资产组合理论是现代金融学两大基础理论之一.在开始展开本次课之前,先问大家一个问题,如果让你做投资,你会怎么去选择投资的标的呢?可能一个想法就是选一个自认为盈利比较好,比较有前景的公司,然后进行投资.这 ...

对于投资者手中的证券,未来出售时到底收益率多少,是个未知数,所以需要考虑各种未来可能发生的情况.就是如果没有意外事件发生时,是所有情形下收益的概率加权平均值,这就叫做期望收益率也称为预期收益率. 公式 ...

这本书今天看了半本,对以前的知识有一些补充不返回有意义的值的函数更像是一个"过程".这句话我是最喜欢的一句话,它完成了我对函数没有返回值是的新的诠释. 使用函数可以帮助你更好地构 ...

#提要 [主要事件] ◇有神降于莘,内史过论虢国必亡 ◇鲁庄公去世 ◇庆父杀公子般,立鲁闵公 ◇季友出奔陈国 [涉及人物] ◇齐桓公.宋桓公.周惠王.虢公丑.内史过.鲁庄公.孟任.公子般.叔牙.庆父. ...

#提要 [主要事件] ◇郑文公去世 ◇晋文公去世 ◇秦穆公伐晋,蹇叔哭师 [涉及人物] ◇斗章.阳处父.卜偃.秦穆公.杞子.蹇叔.孟明.西乞.白乙等 [涉及国家] ◇郑.晋.秦.卫.狄等 #原文 [经 ...

按照风险和收益标准划分为蓝筹股.绩优股.垃圾股.周期性股票和防守型股票. 1.蓝筹股:蓝筹股是指在其行业中处于重要支配地位,业绩优良, 交易活跃,红利优厚的大公司的股票,或者说是长期稳定增长的,大型的 ...

本文来自市川新田三丁目,作者:王为. 在险价值是指在特定的时间段内,在某一个给定的概率水平下,例如置信度为95%的情况下,一个投资组合可能产生的最大损失. 最常见也最传统的衡量投资风险的指标是波动率, ...

读书笔记：EXCEL计算资产收益与风险（二）