R语言动量和马科维茨Markowitz投资组合(Portfolio)模型实现 / 开普饭

即使是最好的扑克牌手,也有"行为语言",当他们用一只手虚张声势时,可能会泄露他们打牌时的想法. 造假的科学家也是一样.当他们在伪造数据时,一样会试图通过某种表述方式,来掩盖作品中的 ...

(一)风险与分散假设有1到n种资产,资产i和资产j之间的相关系数用pij表示,对应的每一种资产的权重分别是w1,w2--Wn, 当然所有资金都用于投资这些资产,所以权重之和等于1.有了上次的基础,很 ...

上次课讲到马科维茨的资产组合理论,他为我们一般的投资提供了极好的指导意义.但是一个问题是,在实践中使用它需要进行大量的参数估计,从而阻碍了它的实际应用.12年以后,也就是1964年在夏普.林特尔.特雷 ...

从价值投资的角度来看,选择股票最关键的一个是安全边际. 安全边际安全边际最早由格雷厄姆提出,由他的学生巴菲特等发扬光大. 安全边际的本质,它不是某个指标,而是一种思想,是一种给自己寻找安全护垫的思想 ...

2018-12-14 薛掌柜在投资中,我们经常用资产配置的方式进行投资,说是为了分散风险,那么资产配置又是如何分散风险的呢?60多年前,美国人就以数学的方式回答了这个问题. 追根溯源,当前金融行业所 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22410 本文的目的是完成一个逻辑回归分析.使你对分析步骤和思维过程有一个基本概念. library(tidyverse) library(broo ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22350 在心理学研究中,个人主体的模型正变得越来越流行.原因之一是很难从人之间的数据推断出个人过程.另一个原因是,由于移动设备无处不在,从个人获得 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22206 模型背景每一个动态现象都可以用一个潜过程(Λ(t)来描述,这个潜过程在连续的时间t内演化.当对重复测量的标志变量进行建模时,我们通常不会 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=21425 极值理论关注风险损失分布的尾部特征,通常用来分析概率罕见的事件,它可以依靠少量样本数据,在总体分布未知的情况下,得到总体分布中极值的变化情 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=18149 当我们将CNN(卷积神经网络)模型用于训练多维类型的数据(例如图像)时,它们非常有用.我们还可以实现CNN模型进行回归数据分析.我们之前使 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23509 我们在研究工作中使用广义加性模型(GAMs).mgcv软件包是一套优秀的软件,可以为非常大的数据集指定.拟合和可视化GAMs. 这篇文章介 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23558 本文讨论用ARIMA模型进行预测.考虑一些简单的平稳的AR(1)模拟时间序列 > for(t in 2:n) X\[t\]=phi* ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=9024 用GAM进行建模时间序列我已经准备了一个文件,其中包含四个用电时间序列来进行分析.数据操作将由data.table程序包完成. 将提及的智 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23902 递归神经网络被用来分析序列数据.它在隐藏单元之间建立递归连接,并在学习序列后预测输出. 在本教程中,我们将简要地学习如何用R中的Keras ...

R语言动量和马科维茨Markowitz投资组合(Portfolio)模型实现