R语言投资组合优化求解器：条件约束最优化、非线性规划求解 / 开普饭

为了进一步了解非线性控制,我一直在尝试一种非常有效的方法,称为轨迹优化.设置完基本代码后,就可以很容易地将其应用于各种系统.这是在无人机上运行的一个有趣示例: 无人机翻转表演在看完Starship ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=20360 本文将说明金融数学中的R 语言优化投资组合,Fama-French三因子(因素)模型的实现和使用. 具有单一市场因素的宏观经济因素模型我 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22034 相信大家都听说过股票和债券的多元化投资组合.改进的股票配对交易策略基本上使用了一种前进的方法(参考文章中的概念),即最大化夏普比率,偏向于 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22828 主要优化方法的快速概述我们介绍主要的优化方法.我们考虑以下问题 . 无导数优化方法 Nelder-Mead方法是最著名的无导数方法之一, ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23038 简介假设我们需要设计一个抽样调查,有一个完整的框架,包含目标人群的信息(识别信息和辅助信息).如果我们的样本设计是分层的,我们需要选择如 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23287 引言当从单变量波动率预测跳到多变量波动率预测时,我们需要明白,现在我们不仅要预测单变量波动率元素,还要预测协方差元素.假设你有两个序列, ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23305 在这篇文章中,我将展示如何使用R语言来进行支持向量回归SVR. 我们将首先做一个简单的线性回归,然后转向支持向量回归,这样你就可以看到两者 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23485 用于R语言的多层感知器(MLP)和极限学习机(ELM)进行时间序列预测.请注意,由于神经网络无法利用GPU处理,因此大型网络的训练速度往往 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=17931 动量和马科维茨投资组合模型使均值方差优化组合成为可行的解决方案.通过建议并测试: 增加最大权重限制增加目标波动率约束来控制均值方 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=16392 对于此示例,我将对R中的时间序列进行建模.我将最后24个观察值保留为测试集,并将使用其余的观察值来拟合神经网络.当前有两种类型的神经网络可 ...

R语言投资组合优化求解器：条件约束最优化、非线性规划求解